en Charla

El Big Data siempre presente en el mercado de divisas

 

Ponente: Pablo Zárate Álvarez de Eulate (Asociación Innovatechbi.es)

Lugar: Seminario Miriam Andrés (Edificio CCT)

Hora: miércoles 31 de enero, 11:00

Resumen: El mercado de divisas, también conocido como FOREX, es puramente un mercado electrónico, donde la Ingeniería y Matemáticas hacen de combustible para el mercado. 5,3 billones de dólares diarios de negociación hacen que millones de operaciones sean computarizadas diariamente, y que por este motivo la divisa fluctúe.

El mercado tiene unas características de apalancamiento, volatilidad, Swap y Rollover que lo hacen diferente y son sus señas de identidad.

Para el estudio de series no estacionarias en el caso de los siete mayor de divisas (Dólar americano,Euro, Libra Esterlina, Dólar Canadiense, Dólar australiano, Franco Suizo, Yen Japonés) es necesario aplicar Big Data con nuevos métodos y algoritmos.

Los broker de Forex necesitan de Big Data para tener controlado las coberturas del mercado. Estos análisis son de alta complejidad y en tiempo real, con un mínimo timing de acceso a los mercados.

Concretamente Metatrader 4 y MQl4 son dos ejemplos de plataforma y lenguaje de programación, y estadísticamente los más extendidos en el mundo del trading. El seminario pretende dar una breve introducción a la informatización y automatización de este mercado. Además, se expondrá un caso de cointegración como novedad en el análisis de volatilidad, en el análisis de series no estacionarias.